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Crash 1000 index: qué es y cómo se opera
El Crash 1000 Index es un índice sintético publicado por Deriv que sube despacio y de forma muy regular, y que sufre un desplome repentino cada 1.000 ticks de media. No es un índice bursátil ni un contrato sobre un activo real: el precio lo genera el propio emisor y las condiciones de ejecución están fijadas en la especificación del símbolo. Entender esa mecánica —y no intentar adivinar cuándo llega el salto— es lo que separa una operativa planificada de una cuenta quemada.
Qué es y quién lo publica
El Crash 1000 pertenece a la familia de los crash boom indices: una serie de instrumentos creados por el bróker (Deriv es el emisor original; otros intermediarios los distribuyen) que no replican ningún mercado. No hay empresas detrás, ni tipos de interés, ni datos macro. El precio se calcula en los servidores del proveedor y se negocia como un derivado OTC.
De ahí salen tres consecuencias prácticas:
- No existe análisis fundamental. No hay noticias que muevan el precio ni horarios de apertura: cotiza 24/7, incluidos fines de semana.
- El emisor es la contraparte. La especificación del símbolo es el contrato, y lo que diga ahí manda sobre cualquier costumbre que traigas de forex.
- El número del nombre indica frecuencia, no magnitud. En el Crash 1000 el desplome ocurre, de media, una vez cada 1.000 ticks. Cuánto cae en cada uno de esos saltos depende de la versión del símbolo, así que ese dato se lee en la ficha, no se supone.
Puedes ver el resto de la familia —Boom 300/500/1000, Crash 300/500, volatilidad, step— en el catálogo de instrumentos. Es útil comparar antes de elegir: el Crash 500 tiene la misma forma pero con saltos más frecuentes, y el Step Index 200 representa el extremo opuesto del espectro.
Cómo se comporta el precio
El Crash 1000 tiene dos regímenes que conviven:
- Deriva suave. Entre desplome y desplome, el precio asciende con pasos pequeños y una regularidad que sorprende. Es la parte "aburrida" del gráfico, y la que ocupa la mayor parte del tiempo.
- Desplome. En un tick, el precio se deja un bloque grande de golpe y luego retoma la subida lenta.
El resultado es una distribución asimétrica y con cola gruesa: muchas ganancias pequeñas y una pérdida ocasional que se come el beneficio de muchos días. La volatilidad medida con desviación típica subestima ese riesgo, porque trata el salto como una variación más cuando en realidad es un evento concentrado.
La trampa de la tendencia suave
Esa subida constante es el mayor peligro del instrumento, y funciona así: ves un gráfico que sube casi en línea recta, compras sin stop, ganas tres días seguidos y concluyes que el instrumento "tiende a subir". Lo que ha pasado es que te ha tocado una racha sin desplome dentro de una distribución donde el salto existe y llega sin avisar.
El problema no es solo estadístico, es de tamaño. Si tu lote está calculado para el movimiento medio y no para el salto, un solo desplome borra el acumulado de semanas. Y como la subida es tan limpia, invita a promediar a la baja o a doblar posición tras una pérdida, que es exactamente la secuencia que rompe cuentas. Lo mismo ocurre en los boom y crash en sentido inverso: en un Boom la trampa es la caída lenta con picos al alza.
Un detalle que se pasa por alto: los backtests cortos sobre estos índices casi siempre salen bonitos, porque la muestra puede no contener ningún salto representativo. Si evalúas una idea, hazlo sobre un histórico largo y revisa cuántos desplomes incluye.
Volatilidad y coste: lo que dice el contrato
Aquí no hay libro de órdenes real, así que el coste no lo fija el mercado: lo fija la especificación del símbolo. Los campos que debes mirar antes de la primera operación son siempre los mismos:
- Tick: el incremento mínimo de precio. Su valor monetario por lote es la base de todo el cálculo de riesgo.
- Lote: el tamaño de contrato, con su mínimo, su máximo y su incremento permitido. No es un concepto universal.
- Spread: el coste de entrada y salida, en puntos o en dinero.
- Margen requerido: lo que te retiene la plataforma por posición abierta.
- Deslizamiento: no aparece en la ficha, pero existe. En el momento del desplome, tu orden puede ejecutarse peor que el precio que pediste, y un stop no es una garantía de precio.
| Instrumento | Movimiento | Salto | Lectura de riesgo |
|---|---|---|---|
| Crash 1000 | Subida suave + desplome | ~1 cada 1.000 ticks | Cola gruesa a la baja |
| Crash 500 | Subida suave + desplome | ~1 cada 500 ticks | Misma forma, saltos más frecuentes |
| Step Index 200 | Escalones de tamaño fijo | No hay saltos | Distribución mucho más regular |
| Drift Switching Index | Tramos con deriva distinta | Según el tramo | El régimen manda sobre la regla |
Sobre el drift switching index: su rasgo definitorio es que la deriva de fondo cambia por tramos, de modo que el comportamiento estadístico no es el mismo todo el tiempo. Eso lo hace interesante para estudiar regímenes y peligroso si aplicas una única regla de tamaño a todas las fases. Antes de operarlo, la pregunta útil no es qué indicador poner, sino en qué régimen estás.
Cómo se calcula el tamaño de la posición
La fórmula es la misma que en cualquier derivado, solo cambia de dónde salen los datos:
Lotes = (capital × % de riesgo) ÷ (distancia del stop en ticks × valor del tick por lote)
Dos reglas antes de aplicarla:
- El porcentaje de riesgo se define sobre el capital actual, no sobre el inicial.
- La distancia del stop se mide en ticks del símbolo, no en "puntos" mentales.
Ejemplo numérico con una cuenta de 1.000
Cifras inventadas solo para ilustrar la mecánica; el valor real del tick sale de la especificación del Crash 1000.
| Riesgo asumido | Stop | Valor del tick por lote | Pérdida por lote | Lotes |
|---|---|---|---|---|
| 2% → 20 | 150 ticks | 0,10 | 15 | 1,33 |
| 1% → 10 | 150 ticks | 0,10 | 15 | 0,66 |
| 2% → 20 | 300 ticks | 0,10 | 30 | 0,66 |
Con 1.000 en cuenta y un 2% de riesgo, el stop a 150 ticks permite 1,33 lotes. Si el bróker solo admite incrementos de 0,1, redondeas a 1,3 hacia abajo. Ahora añade el deslizamiento: si el desplome se ejecuta 20 ticks por debajo de tu stop, esos 1,33 lotes pierden 2,66 adicionales. Sigue siendo asumible, pero deja de serlo si el lote fuera el triple.
Y una comprobación que casi nadie hace: ¿qué pasa si el salto ocurre antes de que tu stop se active? Ahí no hay cálculo que valga, solo tamaño pequeño y capital que aguante el peor caso.
Errores típicos con este instrumento
- Operar sin stop confiando en la deriva. El desplome no avisa y no respeta la linealidad del tramo anterior.
- Copiar el lote de otro instrumento. Un lote razonable en un índice de volatilidad constante puede ser una barbaridad en un Crash 1000.
- Promediar a la baja o doblar tras pérdida. La subida suave hace que parezca una oportunidad; es la vía rápida a la ruina.
- Ignorar la especificación del símbolo. Tick, lote mínimo y margen cambian entre versiones y entre brókers.
- Confundir spread fijo con coste fijo. El spread puede ser estable y el deslizamiento no.
- Buscar patrones en los saltos. No hay estacionalidad publicada que permita anticiparlos.
- Olvidar el plano psicológico. Ver semanas de ganancias borradas en un tick genera revancha; si te pasa, el problema ya no es el instrumento. Si operas desde Argentina, revisa las condiciones locales en índices sintéticos en Argentina antes de elegir bróker y método de fondeo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el lote mínimo?
No hay un lote mínimo universal. Depende del bróker y del símbolo concreto, y en los índices sintéticos suele ser fraccionario (incrementos por debajo de un lote). El dato fiable está en la especificación del símbolo dentro de la plataforma, junto al incremento permitido y el máximo por orden. Compruébalo antes de calcular tu tamaño, porque un mínimo alto puede impedirte respetar el porcentaje de riesgo que habías previsto.
¿Cómo cambia el riesgo si bajo el stop?
Con el mismo lote, reducir a la mitad la distancia del stop reduce a la mitad el dinero en riesgo, porque ambos van multiplicados en la fórmula. Pero el riesgo real no baja igual: un stop más ajustado te saca con más facilidad por simple ruido, y frente a un desplome no protege, ya que el precio puede saltar por encima de tu nivel y ejecutarse peor. Bajar el stop sirve para ajustar el tamaño, no para hacer el instrumento más seguro.
¿El spread es fijo?
En los crash boom indices el spread se anuncia habitualmente como fijo, porque no existe un mercado real detrás cuya liquidez lo haga variar. Aun así, conviene verificar el valor exacto y las condiciones en la especificación del símbolo, y recordar que el coste total no es solo el spread: en el momento del salto aparece el deslizamiento, que puede pesar más que el spread de varias operaciones. Prueba en cuenta demo durante un desplome antes de dar por hecho que tu coste es el anunciado.
Operar con el tamaño correcto
Cada instrumento tiene su volatilidad y su valor del punto: el lote se calcula, no se copia de un vídeo.
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